martedì, ottobre 12, 2010

Il MACD del Forex

Il MACD del Forex
L'indicatore MACD, Moving Average Convergence / Divergence (media mobile convergenza / divergenza), è uno strumento che ogni trader che punta ad un buon guadagno dovrebbe conoscere.
Sviluppato da Gerald Appel nel 1986, l'oscillatore MACD è sicuramente molto comune tra i commercianti di Forex. Come la maggior parte degli indicatori se si sceglie di usare il MACD nel nostro piano di trading ci conviene di gran lunga avere altri segnali a conferma di quanto esso ci indica.

Come si traccia?
Il MACD si basa sulla combinazione di tre medie mobili esponenziali, delle quali solo due troveremo riportate nel grafico poiché due di queste vengono usate per calcolare la loro differenza.
Le due medie di cui è riportata la differenza saranno una veloce ed una lenta; la veloce sarà calcolata con 12 periodi mentre quella lenta con 26, la differenza di queste due (come già anticipato) va a formare la MACD line (generalmente rappresentata in blu).

MACD line = EMA12 - EMA26;

Da come si può facilmente intuire la MACD line oscilla diventando negativa e positiva. Nel caso in cui troviamo una MACD line positiva vuol dire che il momentum è rialzista, mentre se essa è negativa il momentum è in ribassista.

La seconda linea riportata sul grafico è la cosiddetta signal line (di solito rappresentata in fucsia) ed è una media mobile esponenziale di 9 valori della MACD line.

Signal line = EMA9[ MACD line ];

Sebbene la maggior parte dei trader utilizzi la i valori che ho riportato (9, 12, 26) lo stesso Appel consigliava di adattarlo al proprio trading.  Difatti abbassando i valori abbiamo una maggior velocità di "reazione" dell'oscillatore alle variazione di mercato ma, d'altro canto, possiamo avere più falsi segnali.

I segnali: Signal line crossover
Sicuramente questo è il segnale più comune che può capitare utilizzando il MACD. Questo segnale capita ogni volta che la MACD line supera la Signal line. Chiunque abbia un minimo di esperienza saprà che un situazione di questo tipo si verifica molto frequentemente,h generalmente, ogni pochi giorni o poche settimane a seconda della forza del trend.
Questo segnale indica il cambio di un trend, ma non tutti i crossover sono uguali infatti essi  sono fortemente diversi a seconda della vicinanza allo zero. Ma se questo non è confermato da altri segnali, visto la frequenza di questo segnale, si rischia di perdere inutilmente denaro.

I segnali: Centerline crossover
Questo è un altro segnale molto comune infatti esso avviene ogni volta che l'EMA12 supera l'EMA26. Come per l'altro crossover di cui ho parlato anche questo può capitare dai pochi giorni ai pochi mesi e dipende dalla forza del trend.
Avremo una MACD line negativa con un trend negativo e una MACD line positiva quando il trend è positivo.

I segnali: Divergenze e Convergenze

Questi sono due segnali di grande rilievo che questo indicatore ci fornisce.
La divergenza si ha quando le due EMA, appunto, divergono. Ad esempio essa può indicarci la fine di un uptrend e quindi ci sconsiglia di andare long. Ma la divergenza (cosa che mi accorgo spesso di ripetere) va interpretata con cautela. Le convergenze e le divergenze sono spesso frequenti sia in un uptrend che in un downtrend.
Spesso un uptrend inizia con un forte segnale dato dal momentum.

La convergenza invece è un segnale di fiducia. Si ha, come ormai è facile intuire, quando le due medie vertono verso la stessa direzione.

Stefano Sarao e Paolo Dello Vicario
Forex Online

4 commenti:

Anonimo ha detto...

Ciao Pet, volevo chiederti delucidazione riguardo al seguente etf: LU0378819709

Non riesco a capire come si muove questo etf, sembra non avere volumi e sembra non avere variazioni significative di prezzo.

Io 5 quote a prezzo medio di carico 109,59...cosa mi consigli?
dovrei sbarazzarmene al più presto?
grazie

Tommaso

PETRSALVATORE ha detto...

In effetti, fa pochissimi scambi e molti giorni non ci sono scambi, è però abbastanza stabile da quanto è stato quotato. Se i soldi non servono e visto che ne hai pochi sopra non vediamo perché dovresti sbarazzartene. Per averlo a quel prezzo l'avrai comprato a fine maggio e ora non è variato molto. Insieme ad altri titoli potrebbe stabilizzare un po' il portafoglio

Anonimo ha detto...

Ciao, essendo correntista di Conto Arancio sono settimane che mi arriva pubblicità martellante per Borsa Protetta Arancio (credo sia un fondo): in pratica garantisce il 4,60% lordo dopo un anno se l'indice DJ EURO STOXX 50 è positivo o negativo fino al 25% da novembre 2010 a fine 2011.
Cosa ne pensi?
Grazie

PETRSALVATORE ha detto...

meglio stare sugli etf, per noi, ma come sempre noi non abbiamo la sfera di cristallo.