domenica, gennaio 09, 2011

LA STATISTICA DEL PETINDEX: MEGLIO DEL PORTAFOGLIO TITOLI PRESI A CASO E DELL'INDICE DI RIFERIMENTO

Qualcuno dice che prendendo dei titoli a caso si sarebbe fatto meglio del petindex.

Abbiamo voluto fare la prova.

Abbiamo preso 34 titoli a caso con un selettore di numeri casuali e ad ogni numero abbiamo abbinato un titolo del Ftse Italia allshare.

Ebbene il portafoglio con i titoli a caso fa un +18.58% compreso di dividendi in due anni.

portafoglio titoli presi a caso
Fa meglio dell'indice di riferimento che si limita ad un +8.1% (più un dividendo del 3.5 all'anno), ma non meglio del portafoglio petindex che fa +34.79%, compreso di dividendi.

portafoglio petindex
Come mai i due portafogli fanno molto meglio dell'indice di riferimento?

Perché per molti titoli finanziari non si può calcolare il petindex probabilmente per mancanza di alcuni dati e i titoli finanziari sono quelli messi peggio.

Tuttavia il portafoglio petindex fa quasi il doppio del portafoglio titoli presi a caso.

Se si calcola poi il t value dei guadagni e si considerano le due distribuzioni gaussiane si può dire che esse sono differenti con un margine di errore inferiore allo 0.05%.

statistica portafogli petindex e titoli presi a caso

2 commenti:

alefederico ha detto...

Scusa ma stai ancora dietro a certe critiche anonime?
Il valore di questo blog non lo si può misurare con i numeri (anche se i numeri sono tanta roba).

Luigi ha detto...

Ciao Salvatore, anche se il portafoglio con i titoli selezionati a caso avesse sovraperformato il tuo sarebbe stato semplicemente.. un caso!
Complimenti come sempre per le tue analisi, che ne pensi di questa sull'immobiliare in Italia?
http://www.realpodestate.it/blog/?p=73
Parrebbe che siamo solo all'inizio della discesa..
A quando la prossima cena? (ero a quella di Roma)
Un saluto a te e Raffaella
Luigi